ETFs alavancados

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Virtua
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Re: ETFs alavancados

Mensagem por Virtua »

Gajo Escreveu: 15 fev 2023 19:28
Virtua Escreveu: 15 fev 2023 19:11 Pois mas eu estava mesmo à procura de algo estilo UBT. 20 years+ 2x levarage
Bunds 40Y ftw :lol: :lol: :lol:

Contenta-te com o LU1686832194 8-)
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Re: ETFs alavancados

Mensagem por Gajo »

Nesse caso:

- Abre conta no IBKR
- Procura por TMF
- Transfere fundos
- Compra várias unidades do TMF

End
LongTerm
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Re: ETFs alavancados

Mensagem por LongTerm »

Gajo Escreveu: 15 fev 2023 19:47 Nesse caso:

- Abre conta no IBKR
- Procura por TMF
- Transfere fundos
- Compra várias unidades do TMF

End
O mercado anda a por-se a jeito para "carregar" em Nasdaqx3 LETF.
Para além do CL2 que LETF recomendas nesta altura do campeonato?
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Re: ETFs alavancados

Mensagem por Gajo »

LongTerm Escreveu: 16 fev 2023 06:16 O mercado anda a por-se a jeito para "carregar" em Nasdaqx3 LETF.
Para além do CL2 que LETF recomendas nesta altura do campeonato?
Eu recomendo ficarem sempre longe desses ETFs (afinal de contas, são sintéticos, o que introduz uma camada adicional de risco não mensurável). :lol: :lol: :lol:

Para além disso, também só tens 3 ou 4 ETFs UCITS alavancados de acções. MSCI USA 2x/SP500 2x + Nasdaq 100 2x + Stoxx 50 2x (ver no justetf.com).
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Re: ETFs alavancados

Mensagem por LongTerm »

Gajo Escreveu: 16 fev 2023 12:47
LongTerm Escreveu: 16 fev 2023 06:16 O mercado anda a por-se a jeito para "carregar" em Nasdaqx3 LETF.
Para além do CL2 que LETF recomendas nesta altura do campeonato?
Eu recomendo ficarem sempre longe desses ETFs (afinal de contas, são sintéticos, o que introduz uma camada adicional de risco não mensurável). :lol: :lol: :lol:

Para além disso, também só tens 3 ou 4 ETFs UCITS alavancados de acções. MSCI USA 2x/SP500 2x + Nasdaq 100 2x + Stoxx 50 2x (ver no justetf.com).
Esse tipo de ETFS leverage é mesmo outro campeonato.
Quando se é audaz e se sabe o que uma pessoa está a fazer, acho que vale bem a pena. Mas risco MAXIMO com muita adrenalina à mistura.
No ano passado, entrei em UCO como day trader, não correu mal na altura pq a tendência de mercado era clara.
Agora a metade Fev 2023, alavancar Nasdaq é quase roleta russa.
Enfim, como investidor todas a opcões serão sempre cartas válidas (bonds, commodities, leverage, ETF, FI).

Até o trash ARKK tem estado a subir/ bater muitos outros fundos por aí.

Ideia de gráficos: se não for pedir muito, projectm por favor gráficos para a comunidade, comparando os ultimos 2 anos dos ETFs: ARKK vs VOO vs QQQ.

Investidor informado, comete menos erros. Obrigado.
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Re: ETFs

Mensagem por Virtua »

Gajo Escreveu: 16 jan 2023 13:45 Para não nos dispersarmos na conversa, vim para aqui
guim Escreveu: 16 jan 2023 10:42 Quando estes Etfs Leverage perdem muito valor, tipo 80% fazem alfum tipo de esdobramento de ups , que nos faça desvalorizar mais a nossa posição?
Diria... para leres mais sobre como é que são criadas e destruídas as UPs de ETFs ;)
guim Escreveu: 16 jan 2023 10:42 Vejo muitos comentários e reviews a indicar que estes Etfs Leverage não são para longo prazo e não entendo Porque..
Por Exemplo o SS0 nunca foi a Zero.... as perdas são amplificadas pelo Leverage , mas os ganhos também .
Podes-nos dar a tua posição sobre manter estes Etf Leverage no longo prazo? Quais são os riscos
Tens o efeito do volatility decay (não me apetece estar a tentar traduzir).

Vamos usar um exemplo no excel:

Imagem

O problema são períodos longos de laterialização, onde devido à alavancagem diária, vais levando cada vez mais tempo a recuperar até ao ponto inicial no 2x face ao 1x (e olha que aqui estou a desconsiderar por completo os custos com a alavancagem do ETF, os quais também "comem" uma parte dos activos do ETF 2x).

E mais uma vez relembro-te que em Fev/Mar, o SP500 2x perdeu mais de 60%. Só não notas isso porque foi muito rápida a recuperação. Mas se o mercado estivesse a lateralizar até hoje, tenho a certeza absoluta que não estarias a pensar em investir neste tipo de produtos :lol: :lol: :lol: (e eu teria perdido um dinheirão :evil: :evil: :evil: ).
Não me lembrava que tinhas perdido tempo a fazer este bom excel. Acho que vou mandar para este post pessoal quando falamos de ETFs alavancados ou volatility decay
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Re: ETFs

Mensagem por Gajo »

Virtua Escreveu: 09 jan 2024 18:38 Não me lembrava que tinhas perdido tempo a fazer este bom excel. Acho que vou mandar para este post pessoal quando falamos de ETFs alavancados ou volatility decay
Ou então compara o CL2 com o CSPX.

O 2o já ultrapassou os máximos do final de 2021, o 1o ainda está longe. :lol:
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Re: ETFs alavancados

Mensagem por Virtua »

Qualquer dia tento fazer um sistema de trendfollwing com ETFs alavancados :twisted: (mais cedo do que mais tarde)
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Re: ETFs alavancados

Mensagem por Gajo »

Virtua Escreveu: 10 jan 2024 12:13 Qualquer dia tento fazer um sistema de trendfollwing com ETFs alavancados :twisted: (mais cedo do que mais tarde)
Lixavas-te em Fev/Mar 2020 :lol:

Mas força, mais um para o meu esquema ponzi. :mrgreen:
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Re: ETFs alavancados

Mensagem por Virtua »

Tb já pensei nisso. É um bom stress test ou uma reformulação de como fazer este tipo de sistemas. Lixar não sei se te lixavas, porque a recuperação tb foi grande, mas não queria que o sistema perdessse sei lá, 50 ou 60% num mês!!

É um exercício interessante. Trading + mercados + python
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Re: ETFs alavancados

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Virtua Escreveu: 10 jan 2024 13:26 Tb já pensei nisso. É um bom stress test ou uma reformulação de como fazer este tipo de sistemas. Lixar não sei se te lixavas, porque a recuperação tb foi grande, mas não queria que o sistema perdessse sei lá, 50 ou 60% num mês!!

É um exercício interessante. Trading + mercados + python
O problema seria saíres com perdas grandes e não voltares logo a reentrar, perdendo o upside inicial.
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Re: ETFs alavancados

Mensagem por Virtua »

Gajo Escreveu: 10 jan 2024 13:27 O problema seria saíres com perdas grandes e não voltares logo a reentrar, perdendo o upside inicial.
Eu sei... já fazia sistemas destes antes de sequer pensares em investires em mercados financeiros 8-) :lol: :twisted:
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Re: ETFs alavancados

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Virtua Escreveu: 10 jan 2024 13:32
Gajo Escreveu: 10 jan 2024 13:27 O problema seria saíres com perdas grandes e não voltares logo a reentrar, perdendo o upside inicial.
Eu sei... já fazia sistemas destes antes de sequer pensares em investires em mercados financeiros 8-) :lol: :twisted:
E não estás rico porquê? :lol: :lol: :lol:
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Re: ETFs alavancados

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Gajo Escreveu: 10 jan 2024 13:42 E não estás rico porquê? :lol: :lol: :lol:
Nunca consegui ganhar $ com trading. Aliás, comecei a ganhar quando deixei de o fazer!
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Re: ETFs alavancados

Mensagem por D@emoon »

Gajo Escreveu: 10 jan 2024 13:42
Virtua Escreveu: 10 jan 2024 13:32
Gajo Escreveu: 10 jan 2024 13:27 O problema seria saíres com perdas grandes e não voltares logo a reentrar, perdendo o upside inicial.
Eu sei... já fazia sistemas destes antes de sequer pensares em investires em mercados financeiros 8-) :lol: :twisted:
E não estás rico porquê? :lol: :lol: :lol:
E o que é isso de ser rico? lol, há uns dias também me perguntaram o mesmo num circulo de amigos, e eu respondi que em vez de estar a me queixar da inflação, do governo, dos preços das coisas, comprei um carro com mais valias de fundos :lol: enquanto isso eles andam sempre na m****
Não sou rico, mas não me preocupo com coisas que 90% da população se preocupa, e para mim isso é a maior riqueza.
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