Fórum do investidor

Sério? Mas o NET é que são importantes. Nem vale a pena perder tempo com o Gross!!

Gajo Escreveu: ↑08 nov 2022 14:45 Mas pronto, estou a tentar compilar aquela informação com o máximo de dados possíveis, para depois podermos usar.

Penso que idealmente devemos focar no essencial. Acredita, já fiz base de dados destas e facilmente se tornam gigantes e complicado de gerir/actualizar. Vamos tentar focar e facilitar o nosso trabalho no futuro

Confirmo. Net antigos desaparece. Será que conseguimos fazer um NET sintético? Vendo as diferenças destes últimos 20 anos entre o Gross e o Net e extrapolando para trás?

Virtua Escreveu: ↑08 nov 2022 14:47 Sério? Mas o NET é que são importantes. Nem vale a pena perder tempo com o Gross!!

Sim eu sei.

Neste momento o meu plano (vamos ver como corre) é:

- Dados diários dos seguintes índices para o período a seguir a 1-1-2001, em USD, EUR (para ambas as moedas):
ACWI
EM

- Dados diários dos seguintes índices para o período a seguir a 1-1-1999, em USD, EUR (para ambas as moedas):
MSCI World
ACWI Large Cap
EM Large Cap

- Dados mensais dos seguintes índices para o período de 1-06-1994 a 31-12-1998, em USD (não existem dados para o EUR):
MSCI World
ACWI Large Cap
EM Large Cap


Depois no futuro tentar compilar também os dados dos "factores" mais conhecidos (min vol, mom, quality).

Edit: A base 100 não faz propriamente sentido, porque os dados diários têm de ser retirados a cada 4 anos.

Virtua Escreveu: ↑08 nov 2022 14:54 Confirmo. Net antigos desaparece. Será que conseguimos fazer um NET sintético? Vendo as diferenças destes últimos 20 anos entre o Gross e o Net e extrapolando para trás?

Para mim a questão é a utilização de dados mensais vs diários.

Será que usarmos dados mensais "net" não é sempre preferível a tentar usar dados diários "net" extrapolados?

Ou, por outras palavras, será que ganhamos assim tanta informação adicional ao usarmos dados diários para um período que ocorreu há mais de 20 anos?

Mas há Net mensais pré 2000? Sim, penso que "chegariam". É um tradeoff. Mas trabalha-se muito com dados mensais. Depois momentos "especiais" para estudos futuros (como 1987) vamos buscar os dados diários especificamente para isso.

Obviamente tens razão em relação à base 100. Precisamos das cotações. As manipulações necessárias depois faço em python. Precisamos mesmo das cotações para ir actualizando. A base 100 iria variar

Há para alguns índices (o MSCI World vai até Dez 1969 eheheh).

Deixa ver o que se arranja. Depois partilho.

Se entretanto criares o repertório na net, eu ponho lá os ficheiro em excel com os dados que saquei entretanto

Gajo Escreveu: ↑08 nov 2022 17:12 Se entretanto criares o repertório na net, eu ponho lá os ficheiro em excel com os dados que saquei entretanto

Envia-me os dados por discord. Eu faço uma google sheet e vês o formato que preciso para importação em python e avançamos a partir daí

Done.

Que te parece? https://docs.google.com/spreadsheets/d ... sp=sharing

Deu origem a isto: viewtopic.php?p=1081#p1081

A mim parece-me bem.
Para o período que temos do IWDA e IUSQ (MSCI ACWI), os dados estão a bater certo?

Vou ver. Realmente falei-te da "prova dos 9" com os ETF e depois facilitei. Já posto!!

MSCI World NET EUR => aprovado

ACWI => aprovado

Aqui a diferença é maior. 0.2 p.p. ao ano. É o MSCI AC não é o footsie all-world