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Stormer Escreveu: ↑12 mar 2023 15:15 Sei que vão dizer que não é nada mas foi em muito pouco tempo por isso digo que foi uma paulada

V80A 8.33%
EEM 7.57%

Virtua Escreveu: ↑12 mar 2023 15:20

Stormer Escreveu: ↑12 mar 2023 15:15 Sei que vão dizer que não é nada mas foi em muito pouco tempo por isso digo que foi uma paulada

V80A 8.33%
EEM 7.57%

Por acaso uma das coisas que eu gostaria de fazer nas Apps é mesmo a estatística de quanto é uma variação "normal" ou "anormal" de determinado activo.

Estou agora a ver o V80A. O movimento de Sexta é capaz de ter sido "anormal" (-3.6%) mas a um mês parece-me pacifico (-4.8%). Não vale a pena forcares-te no curto prazo se o investimento é de 3/5/10 anos. É só masoquismo. Eu sei que é difícil de nos afastarmos, às vezes, mas acredita que é o melhor, quer psicológicamente, quer para a tua carteira.

Louie Escreveu: ↑14 mar 2023 16:59 Como é que fazes essa distinção? Ou melhor, como é que classificas como normal e anormal?
Comparas com os desvios médios do ativo? Em que proporções?

Virtua Escreveu: ↑14 mar 2023 17:54

Louie Escreveu: ↑14 mar 2023 16:59 Como é que fazes essa distinção? Ou melhor, como é que classificas como normal e anormal?
Comparas com os desvios médios do ativo? Em que proporções?

Outliers. É um conceito estatístico conhecido. Aliás, o box plot em python/seaborn até os coloca automáticamente. Com base no desvio padrão. Vou-te dar o exemplo de um activo do site (neste caso IWDA, mas tenho em todos os activos).

Rentabilidade nos diferentes períodos.

Captura de ecrã 2023-03-14 174905.png

https://sitedoinvestidor.pt/dashboards/IWDA

Podes ver perfeitamente que rentabilidades acima de 42% (+/-) a 1 ano são "anormais". Assim como CAGRs a 3 anos abaixo de 2% (+/-) foram históricamente anormais.

Como é baseado em cenas históricas usar as carteiras com os benchmark é o que faz mais sentido. Podes tb fazer VaR paramétrico (com base na distribuição normal), mas costuma substimar a força das quedas (se bem que neste caso não interessa muito, porque vai na mesma dizer que foi uma queda "anormal" mais ou menos no mesmo sitio que a análise histórica).

P.S. => Podes ler aqui mais sobre box plots e o IQR (que é o que é usado para distinguir o que é um outlier ou não) aqui: https://en.wikipedia.org/wiki/Box_plot