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Vanguard Lifestrategy vs EUNA/VWCE

Iniciado por Virtua · 31 de outubro de 2022 27 respostas 8 324 visitas

#21
Sei que vão dizer que não é nada mas foi em muito pouco tempo por isso digo que foi uma paulada 🙂

V80A 8.33%
EEM 7.57%
#22
Stormer escreveu:
Sei que vão dizer que não é nada mas foi em muito pouco tempo por isso digo que foi uma paulada 🙂

V80A 8.33%
EEM 7.57%
Por acaso uma das coisas que eu gostaria de fazer nas Apps é mesmo a estatística de quanto é uma variação "normal" ou "anormal" de determinado activo.

Estou agora a ver o V80A. O movimento de Sexta é capaz de ter sido "anormal" (-3.6%) mas a um mês parece-me pacifico (-4.8%). Não vale a pena forcares-te no curto prazo se o investimento é de 3/5/10 anos. É só masoquismo. Eu sei que é difícil de nos afastarmos, às vezes, mas acredita que é o melhor, quer psicológicamente, quer para a tua carteira.
"We are drowning in information, while starving for wisdom."
#23
Vamos acompanhando o que se passa nos EUA e com o USD que me está aparecer um colapso forte massssss.
#24
Já viste a quantidade de capital que aquele SVB tinha em tesouro dos EUA com a inflação a subir.
#25
Bom ontem esteve ao rubro que tombo hoje mais vale assim estar sem mexer que a levar mais tombo. 😀
#26
Virtua escreveu:
Stormer escreveu:
Sei que vão dizer que não é nada mas foi em muito pouco tempo por isso digo que foi uma paulada 🙂

V80A 8.33%
EEM 7.57%
Por acaso uma das coisas que eu gostaria de fazer nas Apps é mesmo a estatística de quanto é uma variação "normal" ou "anormal" de determinado activo.

Estou agora a ver o V80A. O movimento de Sexta é capaz de ter sido "anormal" (-3.6%) mas a um mês parece-me pacifico (-4.8%). Não vale a pena forcares-te no curto prazo se o investimento é de 3/5/10 anos. É só masoquismo. Eu sei que é difícil de nos afastarmos, às vezes, mas acredita que é o melhor, quer psicológicamente, quer para a tua carteira.
Como é que fazes essa distinção? Ou melhor, como é que classificas como normal e anormal?
Comparas com os desvios médios do ativo? Em que proporções?
#27
Louie escreveu:
Como é que fazes essa distinção? Ou melhor, como é que classificas como normal e anormal?
Comparas com os desvios médios do ativo? Em que proporções?
Outliers. É um conceito estatístico conhecido. Aliás, o box plot em python/seaborn até os coloca automáticamente. Com base no desvio padrão. Vou-te dar o exemplo de um activo do site (neste caso IWDA, mas tenho em todos os activos).

Rentabilidade nos diferentes períodos.
Captura de ecrã 2023-03-14 174905.png https://sitedoinvestidor.pt/dashboards/IWDA

Podes ver perfeitamente que rentabilidades acima de 42% (+/-) a 1 ano são "anormais". Assim como CAGRs a 3 anos abaixo de 2% (+/-) foram históricamente anormais.

Como é baseado em cenas históricas usar as carteiras com os benchmark é o que faz mais sentido. Podes tb fazer VaR paramétrico (com base na distribuição normal), mas costuma substimar a força das quedas (se bem que neste caso não interessa muito, porque vai na mesma dizer que foi uma queda "anormal" mais ou menos no mesmo sitio que a análise histórica).

P.S. => Podes ler aqui mais sobre box plots e o IQR (que é o que é usado para distinguir o que é um outlier ou não) aqui: https://en.wikipedia.org/wiki/Box_plot
"We are drowning in information, while starving for wisdom."
🙏2
#28
Virtua escreveu:
Louie escreveu:
Como é que fazes essa distinção? Ou melhor, como é que classificas como normal e anormal?
Comparas com os desvios médios do ativo? Em que proporções?
Outliers. É um conceito estatístico conhecido. Aliás, o box plot em python/seaborn até os coloca automáticamente. Com base no desvio padrão. Vou-te dar o exemplo de um activo do site (neste caso IWDA, mas tenho em todos os activos).

Rentabilidade nos diferentes períodos.

Captura de ecrã 2023-03-14 174905.png

https://sitedoinvestidor.pt/dashboards/IWDA

Podes ver perfeitamente que rentabilidades acima de 42% (+/-) a 1 ano são "anormais". Assim como CAGRs a 3 anos abaixo de 2% (+/-) foram históricamente anormais.

Como é baseado em cenas históricas usar as carteiras com os benchmark é o que faz mais sentido. Podes tb fazer VaR paramétrico (com base na distribuição normal), mas costuma substimar a força das quedas (se bem que neste caso não interessa muito, porque vai na mesma dizer que foi uma queda "anormal" mais ou menos no mesmo sitio que a análise histórica).

P.S. => Podes ler aqui mais sobre box plots e o IQR (que é o que é usado para distinguir o que é um outlier ou não) aqui: https://en.wikipedia.org/wiki/Box_plot
Estou familiarizado com os conceitos porque já levei com estatística e métodos quantitativos.
Fui reler o teu comentário e de facto até mencionaste "anormal" mas nem associei a Outliers 😳

PS: tinha dado jeito ter-te como colega de curso 😆
🙏1

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