Iniciado por Virtua · 3 de outubro de 2022
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Que previsões? As dos mercados que aqui coloquei?Queria cruzar o desempenho com as previsões ao longo do tempo de algumas bonds mas apenas encontro a factsheet atual.
Existe alguma maneira de consultar as factsheets anteriores de um determinado etf?
Pelo que percebi as factsheets dos etfs são atualizadas mensalmente ou algo parecido, eu queria consultar as factsheets dos meses ou anos anteriores para confirmar se realmente o etf teve o desempenho previsto no passado.Que previsões?
Desculpa. Ainda não percebi a que previsões te referes. Nas factsheets? Que desempenho é previsto nas factsheets?Pelo que percebi as factsheets dos etfs são atualizadas mensalmente ou algo parecido, eu queria consultar as factsheets dos meses ou anos anteriores para confirmar se realmente o etf teve o desempenho previsto no passado.
Não é isso que está escrito na factsheet.Ao abrir a factsheet deste etf tenho lá a informação relevante do produto que me diz entre outras coisas que se eu mantiver este ativo durante ~2 anos e depois o liquidar terei de volta o meu capital investido acrescido de ~10% de juros, certo?
Um ETF em USD é o objectivo?O que acham deste ETF: LU1248511575
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-USD
O que pretendes funcionará melhor com ETFs com maturidade fixa.Talvez não me tenha explicado bem ou até posso estar a fazer alguma confusão, vou dar um exemplo....
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) - IE00BYXPSP02
Ao abrir a factsheet deste etf tenho lá a informação relevante do produto que me diz entre outras coisas que se eu mantiver este ativo durante ~2 anos e depois o liquidar terei de volta o meu capital investido acrescido de ~10% de juros, certo?
Sendo isto um etf sem maturidade fixa eu tenho algumas duvidas que isto seja assim tão linear mas terei de esperar 2 anos para comprovar se realmente as contas finais serão estas.
Por outro lado se eu tivesse acesso à factsheet dos últimos 2 anos poderia ver quais foram as yields previstas anteriormente e se realmente se comprovou ou não essas previsões na rentabilidade do etf, digamos que fazia uma retrospetiva.
Erro meu…queria referir ao “ Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR”Um ETF em USD é o objectivo?O que acham deste ETF: LU1248511575
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-USD
Fico mais aliviado, por momentos cheguei a pensar que estava todo baralhado 🙄O teste que querias fazer eu também queria mas não tenho dados para isso.
Isso eu sei, daí eu ter tanto interesse no arquivo das factsheets a fim de fazer o meu estudo. Quero saber com que linhas me estou a cozer, é muito bonito ver um etf com uma YTM de 5% ano mas na prática esse valor pode ser bem diferente quando lá chegar e deitar por água abaixo todas as espectativas do investimento.Mas não há nenhuma **"volta do meu capital investido"**. Isso só com os de maturidade fixa!
Além das iBonds existem outros etfs com maturidade fixa?O que pretendes funcionará melhor com ETFs com maturidade fixa.
Muito interessante. Principalmente porque me parece que embora sintético tem colateral de 100%. Não me parece que vou mudar do iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (gov, físico e +/- a mesma rentabilidade) para este em termos de gestão de liquidez, mas está interessante! Enviei a outra pessoa para análise. Se houver + info relevante eu aviso aqui!Erro meu…queria referir ao “ Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR”
A invesco também tem os BulletShares mas não sei se é só nos EUA. https://www.ft.com/content/e3c50764-bf6 ... ee4b99bd7eAlém das iBonds existem outros etfs com maturidade fixa?
Não será muito diferente se a duration for baixa (baixa volatilidade no ETF) mas é sempre uma incerteza. Por isso é que para liquidez e este tipo de exercício recomendo ou duration abaixo de um ano ou floating bonds. (vou ver se escrevo artigo hoje ainda sobre isso).uma YTM de 5% ano mas na prática esse valor pode ser bem diferente quando lá chegar e deitar por água abaixo todas as espectativas do investimento.
O que queres dizer aqui com físico e sintético ?Muito interessante. Principalmente porque me parece que embora sintético tem colateral de 100%. Não me parece que vou mudar do iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (gov, físico e +/- a mesma rentabilidade) para este em termos de gestão de liquidez, mas está interessante! Enviei a outra pessoa para análise. Se houver + info relevante eu aviso aqui!Erro meu…queria referir ao “ Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR”
O ETF iShares euro Gov 0-1 tem mesmo as obrigações dos governos, o Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR tem um SWAP (é um derivado). Podes ler mais aqui: https://www.investopedia.com/articles/i ... l-etfs.aspO que queres dizer aqui com físico e sintético ?Muito interessante. Principalmente porque me parece que embora sintético tem colateral de 100%. Não me parece que vou mudar do iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (gov, físico e +/- a mesma rentabilidade) para este em termos de gestão de liquidez, mas está interessante! Enviei a outra pessoa para análise. Se houver + info relevante eu aviso aqui!Erro meu…queria referir ao “ Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR”
Vê aqui: https://www.justetf.com/en/news/etf/cos ... p-tco.htmlDesculpa a minha ignorância porque estou mesmo a começar nos ETF.O que interessa é o desvio face ao índice. TER, só por si, é apenas metade da questão.
Dei uma vista de olhos nos ETF da SPDR e parece que, no geral, têm custos menos elevados que ishares e vanguard.
Terei visto bem?
Qual a vantagem entre adquirir um vanguard ou ishares s&p 500, como maiores encargos, e um SPDR ?
Obrigado.
No caso de ETFs da iShares e Vanguard vs SPDR, o que vai interessar é efectivamente a diferença para o índice. Por exemplo a iShares costuma emprestar os activos que gere dentro dos ETFs de forma a poder melhorar a performance dos mesmos e aproximá-los aos respectivos índices.Tracking difference as cost figure But how can you uncover the additional internal costs of the ETF if they’re not included in the TER? The answer is to look at the ETF’s tracking difference.
Tracking difference is the discrepancy between an ETF’s returns and the returns of the index it aims to replicate. For example, if an index returns 10% and the ETF returns 9% then the tracking difference is 1%. In this example, the internal costs of the ETF thus lead to it realising a return 1 percentage point lower than the underlying index. And that 1% difference is effectively your TCO plus the external investor costs discussed above.
Strangely, tracking difference can be in favour of the ETF on occasion. This is because an ETF can earn extra revenue from activities such as securities lending, or it can benefit from a more favourable tax regime than is taken into account by the calculation of the index return. It may even be because the ETF’s composition differs slightly from the index, and this plays out to the advantage of the ETF for a period.
Bom site para obtenção de informação. Obrigado.Vê aqui: https://www.justetf.com/en/news/etf/cos ... p-tco.htmlDesculpa a minha ignorância porque estou mesmo a começar nos ETF.O que interessa é o desvio face ao índice. TER, só por si, é apenas metade da questão.
Qual a vantagem entre adquirir um vanguard ou ishares s&p 500, como maiores encargos, e um SPDR ?
Obrigado.No caso de ETFs da iShares e Vanguard vs SPDR, o que vai interessar é efectivamente a diferença para o índice. Por exemplo a iShares costuma emprestar os activos que gere dentro dos ETFs de forma a poder melhorar a performance dos mesmos e aproximá-los aos respectivos índices.Tracking difference as cost figure But how can you uncover the additional internal costs of the ETF if they’re not included in the TER? The answer is to look at the ETF’s tracking difference.
Tracking difference is the discrepancy between an ETF’s returns and the returns of the index it aims to replicate. For example, if an index returns 10% and the ETF returns 9% then the tracking difference is 1%. In this example, the internal costs of the ETF thus lead to it realising a return 1 percentage point lower than the underlying index. And that 1% difference is effectively your TCO plus the external investor costs discussed above.
Strangely, tracking difference can be in favour of the ETF on occasion. This is because an ETF can earn extra revenue from activities such as securities lending, or it can benefit from a more favourable tax regime than is taken into account by the calculation of the index return. It may even be because the ETF’s composition differs slightly from the index, and this plays out to the advantage of the ETF for a period.
É o "go-to" em termos de ETFs domiciliados na Euro.Bom site para obtenção de informação. Obrigado.
É um ETF de replicação sintética. Deve ser por isso que tem ligeiramente melhor performance do que o ETF da iShares (tens uma versão que acumula dividendos e que tem uma performance semelhante aquele que indicas, sendo por isso mais adaptada ao nosso regime fiscal).Verifico que a diferença estará na rentabilidade total e não apenas na consideração do TER.
P. ex. olhando para a rentabilidade total medida a 3 anos o S&P 500 da Invesco (dist.) é o ganhador com 57,73% e para o mesmo prazo o ishares está com 56,69% - https://www.justetf.com/en/how-to/sp-500-etfs.html
Thanks.É o "go-to" em termos de ETFs domiciliados na Euro.Bom site para obtenção de informação. Obrigado.É um ETF de replicação sintética. Deve ser por isso que tem ligeiramente melhor performance do que o ETF da iShares (tens uma versão que acumula dividendos e que tem uma performance semelhante aquele que indicas, sendo por isso mais adaptada ao nosso regime fiscal).Verifico que a diferença estará na rentabilidade total e não apenas na consideração do TER.
P. ex. olhando para a rentabilidade total medida a 3 anos o S&P 500 da Invesco (dist.) é o ganhador com 57,73% e para o mesmo prazo o ishares está com 56,69% - https://www.justetf.com/en/how-to/sp-500-etfs.html
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