Vanguard Lifestrategy vs EUNA/VWCE

[Virtua]

Dados US claro. O sharpe do 80/20 é maior sim senhor

[Virtua]

Actualização da análise aqui: https://tinyurl.com/2nht5gog

[Stormer]

Não há forma de ver o V80A a recuperar todos os dias menos um pouco.

[Stormer]

Estou a levar uma paulada neste ETF e no EEM em USD que já começa a doer e neste momento com o que se passa nos EUA nem a reforçar me atrevo para já.

[Virtua]

Quanto é "uma paulada" em termos de %?

[Stormer]

Sei que vão dizer que não é nada mas foi em muito pouco tempo por isso digo que foi uma paulada

V80A 8.33%
EEM 7.57%

[Virtua]

Sei que vão dizer que não é nada mas foi em muito pouco tempo por isso digo que foi uma paulada

V80A 8.33%
EEM 7.57%

Por acaso uma das coisas que eu gostaria de fazer nas Apps é mesmo a estatística de quanto é uma variação "normal" ou "anormal" de determinado activo.

Estou agora a ver o V80A. O movimento de Sexta é capaz de ter sido "anormal" (-3.6%) mas a um mês parece-me pacifico (-4.8%). Não vale a pena forcares-te no curto prazo se o investimento é de 3/5/10 anos. É só masoquismo. Eu sei que é difícil de nos afastarmos, às vezes, mas acredita que é o melhor, quer psicológicamente, quer para a tua carteira.

[Stormer]

Vamos acompanhando o que se passa nos EUA e com o USD que me está aparecer um colapso forte massssss.

[Stormer]

Já viste a quantidade de capital que aquele SVB tinha em tesouro dos EUA com a inflação a subir.

[Stormer]

Bom ontem esteve ao rubro que tombo hoje mais vale assim estar sem mexer que a levar mais tombo.

[Louie]

Sei que vão dizer que não é nada mas foi em muito pouco tempo por isso digo que foi uma paulada

V80A 8.33%
EEM 7.57%

Por acaso uma das coisas que eu gostaria de fazer nas Apps é mesmo a estatística de quanto é uma variação "normal" ou "anormal" de determinado activo.

Estou agora a ver o V80A. O movimento de Sexta é capaz de ter sido "anormal" (-3.6%) mas a um mês parece-me pacifico (-4.8%). Não vale a pena forcares-te no curto prazo se o investimento é de 3/5/10 anos. É só masoquismo. Eu sei que é difícil de nos afastarmos, às vezes, mas acredita que é o melhor, quer psicológicamente, quer para a tua carteira.

Como é que fazes essa distinção? Ou melhor, como é que classificas como normal e anormal?
Comparas com os desvios médios do ativo? Em que proporções?

[Virtua]

Como é que fazes essa distinção? Ou melhor, como é que classificas como normal e anormal?
Comparas com os desvios médios do ativo? Em que proporções?

Outliers. É um conceito estatístico conhecido. Aliás, o box plot em python/seaborn até os coloca automáticamente. Com base no desvio padrão. Vou-te dar o exemplo de um activo do site (neste caso IWDA, mas tenho em todos os activos).

Rentabilidade nos diferentes períodos.

Captura de ecrã 2023-03-14 174905.png (26.71 KiB) Visto 1496 vezes

https://sitedoinvestidor.pt/dashboards/IWDA

Podes ver perfeitamente que rentabilidades acima de 42% (+/-) a 1 ano são "anormais". Assim como CAGRs a 3 anos abaixo de 2% (+/-) foram históricamente anormais.

Como é baseado em cenas históricas usar as carteiras com os benchmark é o que faz mais sentido. Podes tb fazer VaR paramétrico (com base na distribuição normal), mas costuma substimar a força das quedas (se bem que neste caso não interessa muito, porque vai na mesma dizer que foi uma queda "anormal" mais ou menos no mesmo sitio que a análise histórica).

P.S. => Podes ler aqui mais sobre box plots e o IQR (que é o que é usado para distinguir o que é um outlier ou não) aqui: https://en.wikipedia.org/wiki/Box_plot

[Louie]

Como é que fazes essa distinção? Ou melhor, como é que classificas como normal e anormal?
Comparas com os desvios médios do ativo? Em que proporções?

Outliers. É um conceito estatístico conhecido. Aliás, o box plot em python/seaborn até os coloca automáticamente. Com base no desvio padrão. Vou-te dar o exemplo de um activo do site (neste caso IWDA, mas tenho em todos os activos).

Rentabilidade nos diferentes períodos.

Captura de ecrã 2023-03-14 174905.png

https://sitedoinvestidor.pt/dashboards/IWDA

Podes ver perfeitamente que rentabilidades acima de 42% (+/-) a 1 ano são "anormais". Assim como CAGRs a 3 anos abaixo de 2% (+/-) foram históricamente anormais.

Como é baseado em cenas históricas usar as carteiras com os benchmark é o que faz mais sentido. Podes tb fazer VaR paramétrico (com base na distribuição normal), mas costuma substimar a força das quedas (se bem que neste caso não interessa muito, porque vai na mesma dizer que foi uma queda "anormal" mais ou menos no mesmo sitio que a análise histórica).

P.S. => Podes ler aqui mais sobre box plots e o IQR (que é o que é usado para distinguir o que é um outlier ou não) aqui: https://en.wikipedia.org/wiki/Box_plot

Estou familiarizado com os conceitos porque já levei com estatística e métodos quantitativos.
Fui reler o teu comentário e de facto até mencionaste "anormal" mas nem associei a Outliers

PS: tinha dado jeito ter-te como colega de curso