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Comportamentos das carteiras de ETFs do fórum em diferentes crises

Iniciado por Virtua · 14 de março de 2023 19 respostas 11 359 visitas

#1
As pessoas costumam ver as coisas a longo prazo, em termos de backtests e análises, mas depois preocupam-se com o curto prazo.

É algo com que já tive de lidar e pode levar a perdas do investimento se a pessoa seleccionou mal a carteira, porque a de risco máximo "É sempre a subir", mas esquecem-se que o "sempre a subir" demorou anos.

Para ajudar a ver o que as carteiras "abanaram" no curto prazo e como as pessoas sentiram as diferentes crises vou criar aqui a secção de:

Análise de crises das carteiras de ETF do fórum do investidor

As carteiras podem ser encontradas aqui: viewtopic.php?p=9#p9 e as performances abaixo partem do principio que houve rebalanceamento das carteiras no último dia útil do ano anterior.

Para já começamos com a crise imediata. A falência do SVB.




  • Todas as carteiras com ouro se portaram melhor;
  • As carteiras mais conservadoras portaram-se significativamente melhor, o que é natural em crises, sendo que a conservadora com ouro até está a subir após a falência do SVB;
Este post vai ser colocado no site em breve e actualizado sempre que houver novidades/interesse. Para já podem ver a versão interactiva aqui: https://deepnote.com/@luisilva/Carteira ... a531ee97a4

Editado 27 de março de 2023, 21:24

"We are drowning in information, while starving for wisdom."
🙏6
#2
Virtua escreveu:
As pessoas costumam ver as coisas a longo prazo, em termos de backtests e análises, mas depois preocupam-se com o curto prazo.

É algo com que já tive de lidar e pode levar a perdas do investimento se a pessoa seleccionou mal a carteira, porque a de risco máximo "É sempre a subir", mas esquecem-se que o "sempre a subir" demorou anos.

Para ajudar a ver o que as carteiras "abanaram" no curto prazo e como as pessoas sentiram as diferentes crises vou criar aqui a secção de:

Análise de crises das carteiras de ETF do fórum do investidor

As carteiras podem ser encontradas aqui: viewtopic.php?p=9#p9 e as performances abaixo partem do principio que houve rebalanceamento das carteiras no último dia útil do ano anterior.

Para já começamos com a crise imediata. A falência do SVB.




  • Todas as carteiras com ouro se portaram melhor;
  • As carteiras mais conservadoras portaram-se significativamente melhor, o que é natural em crises, sendo que a conservadora com ouro até está a subir após a falência do SVB;
Este post vai ser colocado no site em breve e actualizado sempre que houver novidades/interesse. Para já podem ver a versão interactiva aqui: https://deepnote.com/@luisilva/Carteira ... a531ee97a4
Porque é que colocas 30-70-10 quando corresponde a 65-25-10? Estás a considerar uma banda de flutuação?
#3
Louie escreveu:
Porque é que colocas 30-70-10 quando corresponde a 65-25-10? Estás a considerar uma banda de flutuação?
Porque me enganei 😲 Felizmente foi só no nome. Já actualizei o nome e os novos gráficos (cotação de ontem)

Tenho de actualizar tb nos backtests na segunda página do tópico de ETFs mas faço depois!
"We are drowning in information, while starving for wisdom."
🙏1
#4
Actualizado com as cotações de hoje. O ouro subiu quase 3% e fez máximos históricos (ou quase). Quem olhar para 5 das 6 carteiras pergunta "Qual crise"?
"We are drowning in information, while starving for wisdom."
#5
Actualizado até ao final desta semana (na primeira página). Como podem ver, até agora, o pânico está longe de se justificar, com 3 carteiras acima do valor de fecho do dia anterior ao colapso do SVB (uma delas até de risco moderado) e outras duas básicamente no mesmo local.

Pelo menos desta vez a diversificação parece ter funcionado bem.

Anexos

  • Captura de ecrã 2023-03-17 193010.png
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#6
Actualizado na primeira página com a "falência" do Credit Suisse. Todas as carteiras subiram e o ouro fez máximos históricos hoje. Continuação de bons investimentos pessoal.

Abr
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#7
Actualização da semana feito na primeira página. Está tudo calmo... por enquanto 😈
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#8
Não podes colocar um último gráfico que apanhe, por exemplo, desde 2020? Ou seja... Para ver o resultado de todas as carteiras aos vários eventos que já aconteceram (com foco no covid e guerra). Se conseguires colocar dos últimos 5 anos e dos últimos 10 anos era ótimo 🙂

Obrigado.
#9
Tudo o que tenho está na segunda página do tópicos dos ETFs. Tenho de ver se faço no site tb quando tiver oportunidade.

Podes ver aqui: https://deepnote.com/@luisilva/Carteira ... 603df5e1b4

Como são muitas carteiras podes clicar no nome (na legenda) e fazer desaparecer ou fazer aparecer a carteira!!
"We are drowning in information, while starving for wisdom."
#10
Virtua escreveu:
Tudo o que tenho está na segunda página do tópicos dos ETFs. Tenho de ver se faço no site tb quando tiver oportunidade.

Podes ver aqui: https://deepnote.com/@luisilva/Carteira ... 603df5e1b4

Como são muitas carteiras podes clicar no nome (na legenda) e fazer desaparecer ou fazer aparecer a carteira!!
Era mesmo isto que procurava. Sorry por não ter pesquisado antes de perguntar.

Mas vou acabar por fazer novo pedido 😁 ... é muito difícil de colocares uma carteira 100% ações e outra 100% bonds? Para ver onde se situação os 2 "extremos" e depois perceber melhor as carteiras que estão ali pelo meio. Obrigado!
🙏1
#11
Podes fazer tudo o que quiseres/"to your heart content" nas appsdoinvestidor: http://appsdoinvestidor.pt:8501/
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#12
Actualização semanal. Todas as carteiras estão acima do dia em que o SVB declarou insolvência.

Vou fazer a actualização final na primeira página assim que a "Compra do Credit Suisse" fizer um mês. E a menos que venha o fim do mundo já a seguir vou dar esta "crise" por terminada (não que dizer que não venha outra 😈, mas se não for ligada a crises bancárias já vai ficar noutro post!! )

Abr e bons negócios.

Anexos

  • activos_crise_svb_20230403.png
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#13
Virtua escreveu:
Podes fazer tudo o que quiseres/"to your heart content" nas appsdoinvestidor: http://appsdoinvestidor.pt:8501/
Virtual, não consegues meter a app do investidor noutra porta em vez de ser na 8501? Tipo 8080... só para facilitar o acesso 😉
#14
tcs escreveu:
Virtua escreveu:
Podes fazer tudo o que quiseres/"to your heart content" nas appsdoinvestidor: http://appsdoinvestidor.pt:8501/
Virtual, não consegues meter a app do investidor noutra porta em vez de ser na 8501? Tipo 8080... só para facilitar o acesso 😉
Já está sem porta 🤓

Agora que tenho uma assistente AI é sempre a bombar 😆

➡️ https://appsdoinvestidor.pt/

ou pesquisa google:

➡️ apps do investidor streamlit (mas ainda entra na versão "antiga", directamente na port e em http)

EDIT: HTTPS enabled. A assistente estava generosa e explicou facilmente como fazer isso apenas com 3 comandos linux!!
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#15
Virtua, porque não colocas um link para o appsdoinveatisor.pt no headder/menu do sitedoinvestidor.pt? Os 3 "sites" deviam ter links para os outros dois, para o ecossistema ficar todo com ligações.

Ando sempre a procura do link e não consigo encontrar. Ainda por cima as vezes abre sem o 8501.

Agora que já encontrei o link, vou fazer aqui um backtest 🙂
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#16
Boa lembrança. Boa altura para fazer uns updates ao site que até estou com tempo.
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#17
Porque não tens tudo debaixo do sitedoinvestidor.pt? Menos um domínio e menos custos. Podes simplesmente colocar /apps/ e fazer forward para onde está o site das apps.

Espero que não te dê muito trabalho! Não era o objetivo! Até porque já encontrei o que pretendia (pena não ser mobile friendly 😁)
#18
tcs escreveu:
Porque não tens tudo debaixo do sitedoinvestidor.pt? Menos um domínio e menos custos. Podes simplesmente colocar /apps/ e fazer forward para onde está o site das apps.
Não teria de ser algo do estilo do análises e ficaria https://apps.sitedoinvestidor.pt/. Não coloquei assim por uma série de razões, sendo o google a principal. Não sei se o apps.sitedoinvestidor seria tão simples de encontrar como pesquisando no google por "apps do investidor" que tem de se colocar "apps do investidor pt" porque apps é um nome comum. Por acaso há duas visões diferentes sobre este assunto sendo que muita gente partilha a tua, de integração num só site. Eu prefiro ecossistema de sites. Provavelmente não terei muita ou menos razão (espero).
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#19
Virtua escreveu:
Actualização da semana feito na primeira página. Está tudo calmo... por enquanto 😈
Virtua, podes atualizar o link?

Obrigado.
#20
tcs escreveu:
Virtua escreveu:
Actualização da semana feito na primeira página. Está tudo calmo... por enquanto 😈
Virtua, podes atualizar o link?

Obrigado.
Esta análise é estática para apanhar o movimento da falência do SVB. As carteiras são actualizadas automática e diáriamente aqui: https://analises.sitedoinvestidor.pt/fo ... portfolios (lista de análises actualizadas automáticamente aqui: viewtopic.php?t=251)

Estás-me a dar a ideia de criar um tópico com tópicos relevantes, já-me estou a aperceber que há muita coisa dispersa!
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